OBJETIVO GENERAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS ?· OBJETIVO GENERAL: Aprender a identificar, medir y gestionar…

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    08-Feb-2019

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OBJETIVO GENERAL:Aprender a identificar, medir y gestionar el riesgo de tasa de inters, riesgo crediticio y riesgo de liquidez en los balances de las empresas, con especial nfasis en los balances de las instituciones financieras.

OBJETIVOS ESPECFICOS: Comprender las posibles consecuencias de las brechas de duracin y de

refinanciamiento en el balance.

Comprender y aplicar tcnicas de inmunizacin de portafolio.

Calcular la duracin del capital y de los activos/pasivos sin vencimiento.

Aprender a calcular medidas de riesgo para el valor de mercado (econmico) del capital.

Comprender los beneficios de la administracin del balance a travs de la bursatilizacin.

Entender el papel central del ALM en la gestin del riesgo empresarial global de instituciones financieras.

Aprender las mejores prcticas de gobierno corporativo el Comit de activos y pasivos.

Trabajar a travs del estudio de casos para reconocer seales de advertencia temprana de liquidez inminente y eventos de riesgo de tasa.

DIRIGIDO A:Ejecutivos con mandos medios y altos de las reas de riesgos y traders de las Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias as como a los Reguladores del Sistema Financiero.

METODOLOGA:El seminario se desarrolla de forma terico practico

TEMARIO

1. INTRODUCCIN1.1 Gestin Integral de Riesgos1.2 Lecciones Aprendidas1.3 Conceptos y Procesos

a. Conceptos de Riesgo b. Procesos de Riesgo c. Conciencia del Riesgo d. Medicin del Riesgo e. Control del Riesgo

1.4 Gestin del Riesgo de Empresa (ERM) a. Definiciones b. Beneficios c. Rol del CRO d. Componentes del ERM e. Definiciones: COSO y CAS f. El riesgo como habilitador estratgico

2. EL MARCO DEL ERM2.1 Gobierno Corporativo

a. Cdigos de Conducta b. Mejores Prcticas c. Vnculos entre Gobierno y ERM

2.2 Gestin de las Lneas de Negocio) a. Relacin entre las funciones de gestin de riesgos y las lneas de negocio b.Principales Retos c. Mejores Prcticas

2.3 Administracin de Portafolio a. Teora de la Administracin Activa del Portafolio b. Beneficios de la Administracin Activa c. Aplicaciones Prcticas

2.4 Transferencia de Riesgos a. Ciencia o Arte? b. Ventajas y desventajas c. Casos prcticos

2.5 Anlisis de Riesgo a. Analticos para el control de riesgo b. Analticos para la optimizacin de riesgo c. Analticos para Riesgo de Mercado d. Analticos para Riesgo de Crdito e. Modelos de Crdito de Portafolio f. Analticos para Riesgo Operacional

2.6 Tecnologa e Informacin a. Sistemas de Alerta Temprana b. Administracin de Datos c. Arquitectura e Implementacin

2.7 Gestin de los Interesados (Stakeholders) a. Empleados b. Clientes c. Reguladores d. Agencias Calificadoras e. Proveedores f. Socios de Negocio

3. GESTIN DEL RIESGO3.1 Administracin de Riesgo de Crdito

a. Conceptos Clave del Riesgo de Crdito b. El proceso de gestin del Riesgo de Crdito c. Requerimientos de Basilea d. Mejores Prcticas e. Caso Prctico

3.2 Administracin de Riesgo de Mercado a. Tipos de Riesgo de Mercado

b. Medicin del Riesgo de Mercado c. Gestin del Riesgo de Mercado d. Mejores Prcticas

3.3 Administracin del Riesgo Operacional a. Definicin y Alcance b. El proceso de gestin del Riesgo Operacional c. Mejores Prcticas d. Riesgos Emergentes e. Caso Prctico

3.4 La caja de herramientas del CRO a. Valor en Riesgo y medidas de prdida en las colas b. Desempeo ajustado por riesgo (RAPM) c. Varias medidas de RAPM comparadas y sus objetivos - Risk-Adjusted Return on Capital (RaROC) - Risk-Adjusted-Return on Risk-Adjusted Capital (RaROROC) d. RAPM desde una perspectiva individual e. RAPM desde una perspectiva de portfolio f. RAPM usando asignaciones de capital para riesgo de mercado, crdito y operacional

3.5 Aplicaciones de Negocio a. 1a. Etapa: Minimizando la Vulnerabilidad (Downside) b. 2a. Etapa: Administrando la Incertidumbre c. 3a. Etapa: Optimizacin del Desempeo d. El futuro del a Administracin de Riesgos

3.6 Instituciones Financieras a. Tendencias de la Industria b. Requerimientos Normativos c. Riesgos Sistemticos d. Caso de Estudio

3.7 Corporaciones No Financieras a. Requerimientos en Materia de Gestin de Riesgos b. Mejores Prcticas Corporativas c. Casos de Estudio (al menos tres industrias)

4. IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE ERM4.1 Implementacin

a. Beneficios b. Prcticas c. Requerimientos d. Modelo Maduro e. Cultura de Riesgos

4.2 Rol del Consejo a. Requerimientos de Supervisin b. Prcticas Actuales c. La ltima lnea de defensa d. Caso Prctico

4.3 Evaluacin de los Riesgos a. Metodologa de Evaluacin b. Mejores Prcticas c. Caso Prctico de Auto-Evaluacin

4.4 Toma de Decisiones fundamentada en Riesgos a. Marco Conceptual b. Creacin de valor c. Caso de Estudio

4.5 Reportes y tableros de Control a. Reportes vs. Tableros b. Implementacin c. Mejores Prcticas d. Nuevas Tendencias

MAURILIO PATIODIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

Maurilio Patio actualmente es Director de Riesgos de GENWORTH. Anterior mente, fungi con el mismo cargo para Banco Ita Chile y para Banco Wal-Mart en la Ciudad de Mxico. Tambin fue r esponsable de riesgos de Bank of America y r esponsable de riesgos de mercado en Bank Boston Mxico, as como Subdirector de Administracin de Riesgos en Bital, Mxico.

Adicionalmente tiene experiencia como consultor actuarial, habiendo trabajado con William M. Mercer. Su experiencia como docente ha sido desarrollada en los ltimos 12 aos en diversas instituciones, impartiendo cursos relacionados con valuacin y cobertura de instrumentos derivados, modelacin matemtica y medicin de riesgos

Maurilio es Actuario egresado de la Universidad Anhuac y cuenta con una Maestra en Mtodos Matemticos para Finanzas por la misma Universidad en la Ciudad de Mxico.

CALENDARIO 2019

HORARIO: 8:00 A.M. - 5:00 P.M.DURACIN: 16 HORAS (2 DAS DE CLASES)

REQUISITOS Para lograr un ptimo aprovechamiento a lo largo de este curso, se recomienda a

los participantes ser egresados de reas de carreras econmico - administrativas, contar con una formacin Matemtica de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero.

Se requiere que traigan una lap top para uso personal.

El material de estudio ser entregado en digital.

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OPCIONES DE PAGOResidentes e instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DlaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

Opcin de Pago en Panam:Depsito en cuenta N 015-021-00069866-003Del Instituto Bancario Internacional (IBI) en Banco Delta,Ciudad de Panam, Rep. de Panam.

Pago va telefnicaTarjeta de crdito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni devoluciones

TELFONOS (MXICO)+52 (55) 5638 0367+52 (55) 5669 4729

Telfono Panam: 507 263 2031

E-MAIL: derivatives@riskmathics.comkleon@riskmathics.com

informacion@ubancaria.ac.pa, inscripciones@institutobancario.org

www.riskmathics.com

REGISTRO E INSCRIPCIONES

(*Esta cantidad deber ser cubierta neta, es libre y exenta de cualquier impuesto, comisin y /o retenciones locales)

COSTO$ 1,300 USD

UBICACINIBI Universidad Bancaria Panam. Torre Banco Delta, Piso # 1, Calle Elvira Mndez, Ciudad de Panam, Panam.

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